Day Trading System Você foi atraído para a idéia de fazer 400 retornos por ano usando um sistema de troca do dia que automaticamente coloca pedidos de compra e venda para você. Esses sistemas podem fazer reivindicações terem sido auditadas independentemente para provar sua precisão, enquanto alguns podem até ir Na medida em que mostra os extratos bancários reais. Então, então, você pode fazer a pergunta, devo investir nestes sistemas de comércio do dia, que claramente têm um ótimo histórico para o sucesso. De nossas experiências, existem poucos sistemas que realmente geram lucros consistentes para seus usuários no longo prazo. Você achará que a maioria dos sistemas comerciais de dia funcionará bem por um período de tempo e depois explodirá no seu rosto. É uma falha fatal assumir que um sistema de troca de estoque pode funcionar bem em todos os ambientes de mercado. Por exemplo, há alguns sistemas de negociação Forex day por aí, que aproveitaram o rali da EURUSD ao longo dos últimos anos. Contudo, esses sistemas foram configurados para tirar proveito de um mercado no alto, quando o mercado de touro no EUR terminou em 2008, o sistema aniquilou enormes quantidades de capital dentro de algumas semanas. Esta é uma ocorrência comum com a maioria dos sistemas comerciais de dia. Basta pensar nisso, se você tivesse um ótimo sistema que produzisse ganhos maciços, ano após ano, você compartilharia com o público. Quando algo se torna muito popular, ele deixa de funcionar como quando era desconhecido. Além disso, se você comprar um sistema de troca de dia, você dependerá de um sistema com o qual você não tenha absolutamente nenhuma visão. Você está investindo em uma caixa preta com a esperança de trabalhar. Tenha cuidado ao investir dinheiro em sistemas que não possuem regras de stop loss. Por mais bobo que isso pareça, acontece muito mais do que você pensaria. Por que você acha que você vê os sistemas de comércio do dia anunciando uma taxa de 98 vitórias. Na verdade, pode ser verdade, no entanto, os 2 negócios de 100 que produzem perdas são capazes de limpar o saldo total da sua conta. Nunca acredite em ninguém que lhe diga que pode ganhar 98 do tempo, não é possível sem regras de gerenciamento de dinheiro imprudentes. Se você estiver usando um sistema de troca de estoque, é melhor ser discricionário no uso do sistema. Usando um sistema para encontrar alguns candidatos comerciais potenciais está bem, mas você deve possuir o comércio. Isso significa que você vai decidir se você faz ou não um comércio, onde entrar e onde sair. Alguns comerciantes acham que é muito difícil gerenciar suas emoções quando entram em um comércio. Esses comerciantes podem ativar um sistema de gerenciamento de dinheiro para gerenciar o comércio depois que ele foi colocado com um conjunto de regras predefinido. Se você é um comerciante de mãos e prefere usar um sistema comercial de dia, não se esqueça de entender as regras básicas do sistema e, o mais importante, compreender as regras de gerenciamento de risco incorporadas. Uma das mais populares plataformas de negociação de dia automatizado é a Metatrader. Você pode inserir consultores especializados que basicamente fará todo o trabalho para você. Esses conselheiros trabalharão enquanto a sua conexão com a Internet estiver funcionando, obtenha algum espaço no servidor que seja garantido para funcionar de forma a que o seu sistema de troca de dias não tenha nenhum problema em enviar sinais de compra e venda ao seu corretor. O PostCan relacionado ao Sistema de Negociação de Tartarugas funciona com Day Trading Turtle Trading System vs. Als Trading System O sistema de comércio de tartarugas me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo sobre se eles podem moldar as pessoas inexperientes todos os dias em comerciantes principais. Aparentemente, Richard, que estava reivindicando você, estava certo em sua opinião de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nasceram com alguma habilidade comercial inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem das tartarugas de cinza a classe neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartarugas você pode visitar qualquer um dos seguintes links: O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação Do meu sistema de troca pessoal do dia ao sistema de comércio de tartarugas, publicado por Curtis Faith, uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas, estou comparando meu sistema para visitar: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. A minha conclusão é que os dois sistemas não serão um ponto na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição, se houver. 1 Definir os mercados ao comércio As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados negociavam. Uma vez que todo o sistema de comércio de tartarugas centrou-se no uso de grandes somas, o sistema de comércio de tartarugas funcionou melhor nos mercados de futuros. As tartarugas não se preocuparam com as ações de negociação, as opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980. Para o meu próprio sistema comercial, não troco opções, forex ou mercados de futuros. Eu comercializo exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Não troco nenhum estoque listado no OTCBB. Assim, em termos de definir quais mercados são permitidos para o comércio, vou dizer que há uma combinação de 1 a 1 entre o sistema de comércio de tartarugas e a minha metodologia de troca diária, porque ambos somos seletivos sobre as arenas em que operamos. O seu sistema de negociação do dia permite que você troque em todos os tipos de títulos e mercados 2 Tamanho da posição As tartarugas têm um sistema pelo qual eles influenciam a volatilidade para determinar a quantidade de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2 em qualquer comércio. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo verdadeiro médio de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, momento em que eles dimensionarão sua posição de forma a minimizar seus riscos. No meu sistema de negociação no dia, considero a volatilidade comparando o intervalo real médio em relação ao preço das ações. Para ler sobre minha abordagem, visite Como vender a volatilidade. Embora eu faça a volatilidade dos fatores em minha negociação, eu não tenho um período de retrocesso definido para o intervalo verdadeiro médio e eu não tenho uma maneira sistemática de dimensionamento de posição. Se eu vejo o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque, assumirei uma posição menor. No entanto, tenho zonas da ATR que, se excedido, não trocarei. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10 da minha margem disponível no comércio. Provavelmente é uma boa idéia para eu levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para o dimensionamento da posição, uma vez que só toma errado quando você é superado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e ter todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que os intervalos ATR não são apropriados para mim e evitamos esses negócios todos juntos. O outro item que eu tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posição é o conceito de uma redução máxima de 2 do valor da minha conta em um comércio. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo, isto é violado. Para o dimensionamento da posição, embora existam várias semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas neste. Você avaliou o dimensionamento de posição em seu sistema comercial 3 Critérios de entrada O sistema de comércio de tartarugas abriu novas posições em uma interrupção dos 20 dias ou 55 dias de alta velocidade. Para o curto prazo, utilizou-se o período de 20 dias e, para a maior tendência, o período de 55 dias. Esta abordagem inovadora foi utilizada para negócios longos e curtos. Assim como as tartarugas, o meu sistema de troca de dias só exige uma entrada quando o preço abrange acima ou abaixo do alto da faixa da manhã após um forte movimento. Eu troco no período de tempo de 5 minutos. Mas não liguei a faixa de fuga exata (ou seja, 20 bares, 55 bar). No entanto, o meu sistema comercial de comércio contabiliza o conceito de comprar ou vender o vazamento, já que eu só troco ações voláteis pela manhã que estão se movendo em alto volume. Em média, esses estoques estão desobstruindo não apenas o último intervalo de negociação de dois dias, mas provavelmente o intervalo para a última semana, que é muito superior a 20 ou 55 bares. Existe uma pequena diferença na forma como me aproximo das entradas. As tartarugas comprarão a mercadoria no intervalo da gama. Isso significa que se a mercadoria se desfizer através de um nível, as tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as tartarugas também estão comprando. Para o meu sistema de troca do dia eu tenho duas regras que eu sigo, não importa o que: Eu não compro cegamente o breakout às 9:30 se um estoque navegar acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver a retirada de estoque da alta da manhã, construir mais causa e depois subir por essa altura. Para mim, esta é a validação, o estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes Turtle que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia da negociação, eu só abrir novas posições entre 9:50 e 10:10 am. Uma vez que o dia de negociação está em um período de tempo muito menor do que o sistema usado pelas tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar às ações tempo suficiente para correr antes que a zona morta comece em 11. Se você não me ouviu falar já sobre o horário de almoço, por favor verifique este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocia durante o almoço. Além do conceito de breakouts de compras, nossos sistemas não estão em alinhamento. A disparidade entre as tendências a longo prazo e a comercialização do dia obteve o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada. 4 Adicionando Unidades As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, pois essas posições foram a seu favor. O tamanho foi permitido todo o caminho até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor de sua conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar às posições vencedoras. O sistema comercial do meu dia não exige aumentar o tamanho das posições vencedoras à medida que o comércio avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão girar um centavo depois de uma falha falsa. O meu sistema de comércio do dia exige que eu feche minha posição após 1,62 lucro no entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro. Dimensionando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas nem todo o caminho iria contra o meu dia negociando princípios de gerenciamento de dinheiro. Se eu começar a adicionar uma posição vencedora, digamos, a cada quarto de ponto, ele vai a meu favor e as ações revertem após 1 de lucro, agora aumentamos meu perfil de risco para um nível insustentável. Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o sistema de troca do meu dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um comércio vencedor. Você tentou aumentar o seu tamanho de negociação quando o dia se negociando se as coisas acontecerem? Quais tipos de resultados você conseguiu? 5 Paradas As Tartarugas tiveram uma perda de parada máxima de 2 do valor de sua conta para qualquer comércio. Se uma Tartaruga estivesse adicionando unidades ao tamanho de seu comércio, a Tartaruga deslocaria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a Tartaruga abriu pela primeira vez a posição. Conforme mencionado anteriormente no artigo, eu também arrisco um máximo de 2 do valor da minha conta em qualquer comércio. Eu não vou drenar para muito, é muito simples. As tartarugas e eu temos 100 jogos entre nossos sistemas. Se você não usar paradas na sua abordagem comercial, você está pedindo. Mostre-me um comerciante que tenha estado no negócio há mais de 5 anos que não usa pára de boa sorte com aquele, eles não existem. A saída é o componente mais importante de um sistema comercial. No início da minha carreira comercial eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de 100 mil dólares em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje eu lembro da minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta comercial. Ela virou-se para mim e disse que Sweetie isso é incrível, quando você vai vender. Para isso, respondi: Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses. Você não deseja que você possa voltar no tempo e tapar-se. É preciso dizer que não negoço mais opções e que, de forma consistente, tirei o dinheiro do mercado depois de cada negociação vencedora. Eu divago as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança definisse um novo fluxo de 10 dias para negociação de curto prazo e um novo desconto de 2 dias para o comércio de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20 a 100 para permitir a segurança espaço suficiente para respirar. A longo prazo, as tartarugas são básicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os negócios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas que seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria foi em grande medida a seu favor. Deixe-me ser cristalina, o meu sistema de troca de dias não me permite deixar meus lucros comerciais correrem. Eu sou um dia comerciando pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho um objetivo de lucro definido de 1,62 e meu jogo final é atingir esta porcentagem muitas vezes por mês para obter lucro. Se o comércio vai contra mim antes de atingir meu objetivo de lucro, procuro sair do comércio com lucro entre 11h e 12h. Eu literalmente me digo, entrei na zona morta (das 11h às 14h), então, se eu estiver no cargo ainda considero o comércio uma vitória. Para as saídas, podemos dizer com segurança as tartarugas e estou em completa discordância. Em grande medida, pensamos que não estamos em alinhamento, porque enquanto ambos os sistemas estão centrados em eventos comerciais. O dia de negociação exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta freqüência, os movimentos lineares são muito raros para serem encontrados no intraday. Em conclusão Desnecessário dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de comércio de tartarugas e o sistema comercial do meu dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definindo os mercados para trocar e parar. Como comerciante, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se atua contra outros comerciantes de topo da indústria. É reconfortante saber que, enquanto os nossos sistemas diferem, essas disparidades são largamente baseadas no fato de termos negociado prazos diferentes. Ao longo do tempo, eu só posso sonhar em fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartarugas bem sucedidos. Espero que você tenha achado que eu me encontrei comparando-me com as tartarugas não muito presuntuosas. Se você quiser descobrir como você pode definir o seu próprio sistema de negociação, confira o nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco. Good Luck Trading. A Simples Day Trading Strategy Trabalhando com comerciantes em todo o mundo I8217ve notou um tema comum. Os comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles enraíram dezenas de indicadores em sua tela de negociação e então não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que só depende de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Negócios Vivos nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de classificação Ao selecionar um Prazo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de ticks, uma barra de ticks completa após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 trocas. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negócios para o E-mini SampP normalmente produzirá entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST), já que o E-mini SampP não é Negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre as 9h30 e as 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 bar, dependendo da atividade de negociação do dia. As tabelas de tabelas eliminam o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e you8217ll provavelmente descobrirá que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados que você troca. Nota . Atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211, a linha 8220signal8221. Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando isso com Um pouco de torção: o mercado está em alta tendência se o MACD estiver acima da linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa. Para evitar ser encurralado em um mercado paralelo e apenas captar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária o dia inteiro 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada no valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Baixa Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa de Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de baixa. Ao usar as ordens de parada, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais 8220false8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low. E compadre uma média nos últimos sete dias: no gráfico abaixo você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR). Utilizamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e lucro: Stop Loss ADR 0,10 Meta de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da faixa diária média como perda de parada e 15 do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você. Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se estamos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD cruza atrás da linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição no caso de a tendência inverter. Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação de Day Simples que os 8217 são fáceis de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou quaisquer filtros adicionais com os quais você se sinta confortável. Tudo o melhor em sua negociação.
No comments:
Post a Comment