Estratégias Comerciais Comerciais

Modelagem do mercado de commodities e estratégias de negociação física Modelagem do mercado de commodities e estratégias de negociação física Orientador: Paul D. Sclavounos. Departamento: Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Departamento de Engenharia Mecânica. Editora: Massachusetts Institute of Technology Data de emissão: 2010 As decisões de investimento e operacional envolvendo commodities são tomadas com base nos preços a prazo dessas commodities. Esses preços são voláteis, e um modelo de sua evolução deve explicar corretamente sua estrutura de volatilidade e prazo de correlação. Um modelo de dois fatores da curva dianteira é proposto e calibrado para os mercados do petróleo bruto, do transporte marítimo, do gás natural e do óleo de aquecimento. As propriedades teóricas deste modelo são exploradas, com foco em sua decomposição em fatores independentes que afetam o nível e a inclinação da curva para frente. O modelo de dois fatores é então aplicado a dois problemas que envolvem os preços das commodities. Uma expressão analítica aproximada para os preços das opções asiáticas é derivada e mostrada para explicar os preços de mercado das opções de envio. O comércio de armazenamento flutuante, que apareceu no mercado de petróleo no final de 2008, é apresentado como um ótimo problema de parada. Usando o modelo de dois fatores da curva para frente, o valor de armazenamento de petróleo bruto é derivado e analisado historicamente. O quadro analítico para negociação de commodities física desenvolvido permite o cálculo dos lucros esperados, os riscos envolvidos e a exposição aos principais fatores de risco. Isso possibilita aos participantes do mercado analisar com antecedência esses negócios físicos, cria uma regra de decisão para quando vender a carga e permite que elas ocorram corretamente sua exposição à curva direta. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Departamento de Engenharia Mecânica, 2010. Catalogado a partir da versão em PDF do tese estudada. Inclui referências bibliográficas (págs. 114-116). Palavras-chave: Engenharia Mecânica. My AccountDay Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. Negociação diária pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para a negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços informam quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o benefício de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o que você quer perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes de jornais de varejo usualmente também têm outra regra: defina uma perda máxima por dia que você pode pagar tanto para enfrentar financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. The Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Nossos Serviços O Trafigura ajuda a fazer o comércio acontecer. Nós movemos commodities físicas de onde eles são abundantes para onde eles são mais necessários de forma confiável, eficiente e responsável. Se você é um produtor, um parceiro existente ou potencial no governo ou em negócios, ou um usuário final, temos o foco, compromisso e recursos globais para aproximá-lo de seus mercados. Nós agregamos valor em todas as etapas da cadeia de suprimentos. Acessamos locais difíceis de alcançar. Oferecemos assessoria técnica e suporte financeiro. Nós construímos infraestrutura e criamos logística para simplificar e simplificar o transporte. Operamos em escala através de terminais de última geração. Nós entregamos no prazo, nas commodities de especificações, onde quer que sejam necessárias. Investimos em portos, terminais e logística para melhorar nossas atividades comerciais físicas. Nós construímos armazéns e instalações de armazenamento, operamos frotas de caminhões e barcaças, compramos navios e desenvolvemos minas o que for necessário para ajudar o fluxo comercial. Desenvolvemos rotas comerciais e categorias de produtos. Melhoramos a logística. Apresentamos novas contrapartes e fortalecemos as conexões entre fornecedores e usuários finais. Investimos na inovação para tornar os mercados mais eficientes. O negócio principal da Trafiguras é a negociação e a logística física. Nossos ativos e investimentos complementam e aprimoram essas atividades. Clientes para petróleo e produtos petrolíferos incluem serviços de energia elétrica, refinadores, maiores e National Oil Companies. Os clientes de metais e minerais variam de empresas de mineração a fundições, retalhistas de metais refinados e fabricantes industriais. Nosso modelo comercial